Podobnie jak wiele innych wąskotorówek PKP, swym rodowodem sięga czasów wojennych. Jej trasę zaczęto wytyczać lipca 1915 r. Już na następnego dnia wyspecjalizowane oddziały niemieckie zaczęły budować punkt przeładunkowy w Mławie. Jeszcze w lipcu drogą żelazną ułożoną z przęseł patentowych szerokości 600mm można było dojechać do Przasnysza. W tym czasie front niemiecko-rosyjski przesunął się nieco na wschód. Wydano rozkaz wydłużenia trasy. Pod koniec sierpnia dotarła ona do Pasiek, przystanku na linii Wyszków - Ostrołęka.
Ministerstwo Kolei Żelaznych przejęło wąskotorówkę 10 lipca 1920 r. Nieco później z inicjatywy powiatu ułożono tor z Ciechanowa do Gruduska. W Ciechanowie powstał punkt styczny z koleją normalnotorową. Tam też zbudowano parowozownię. Na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych kolej mławska przejęła odcinki wąskiego toru należące do cukrowni "Krasiniec" i "Ciechanów". Wybudowano kilka nowych. Pociągi pasażerskie kursowały wówczas z Mławy do Zamościa Mazowieckiego oraz z Ciechanowa do Gruduska i Krasnego. W latach 1961 i 1962 tor szerokości 600mm przekuto na 750 mm.
Kolej służyła także do przewożenia wycieczek szkolnych, entuzjastów kolejnictwa, wreszcie pielgrzymów pragnących odwiedzić Rostkowo - wieś rodzinną św. Stanisława Kostki.Dalsza historia potoczyła się według scenariusza znanego również na innych wąskotorówkach. Przez ostatnie 12 lat nie inwestowano w tę kolej, nie unowocześniano taboru, nie wprowadzono szybkich wagonów motorowych, nie zabiegano o pasażerów, nie zabiegano o klientów na przewozy towarów. Wprowadzono zaporowe ceny PKP. Niejasny był system rozliczeń za przewozy, ograniczono ilość kursujących pociągów osobowych. W tej sytuacji transport samochodowy okazał się konkurencją za silną dla kolei wąskotorowej. Podróżni zamieniali ławki pociągów PKP na siedzenia w autobusach PKS, a dotychczasowi klienci rezygnowali z usług kolei. Zaczęto zmniejszać liczbę pociągów pasażerskich, zawieszać przewozy, rozbierać poszczególne odcinki. Pracownicy MKD tracili pracę (ponad 30 osób - rodzin).Decyzja administracyjna ministerstwa o likwidacji Dyrekcji Kolei Dojazdowych w 2001r.postawiła MKD w stan likwidacji.
